Nīlsenas un viņas 39 gadus vecā vīra Matiu Desi meitiņa Frīda pasaulē nākusi piektdien.
"Mēs esam priecīgi mūsu dzīvēs sagaidīt mūsu skaisto meitiņu," pāris atklājis slavenību dzīvi atspoguļojošajam izdevumam "People". "Tas bija garš ceļš, un tas bija tā vērts," atzinuši jaunie vecāki.
Kā vēsta "People", 2006. gadā Nīlsena mija gredzenus ar Matiu Desi, kurš par viņu ir dažus gadus jaunāks.
Kopumā Nīlsena ir bijusi precējusies piecas reizes. Viņa ir mamma četriem dēliem, no kuriem vecākajam ir 34 gadi, bet jaunākajam – 23.
Nīlsenas otrā laulība bija ar Silvestru Stalloni. Pāris gredzenus mija 1985. gadā, tomēr šai savienībai nebija lemts ilgs mūžs – divus gadus vēlāk laulība tika šķirta.
Atpazīstamību Nīlsena iemantojusi ar dalību tādās filmās kā "Red Sonja", "Beverly Hills Cops II", "Rocky IV" un vēl daudzās citās.